ВТБ опубликовал отчетность по российским и международным стандартам, в которой наконец раскрыл убыток, полученный в 2022 г. Он оказался рекордным как в истории ВТБ, так и всей банковской системы: до налогов убыток по РСБУ составил 938,5 млрд руб. чистый убыток — 756,8 млрд руб. по РСБУ, всей группы по МСФО — 612,6 млрд.

На чем потеряли

Главных составляющих потерь три: зарубежные активы, создание резервов и валютная переоценка. От этого в той или иной мере пострадали все банки, объяснял ЦБ, но ВТБ, как с ним случается, больше других. По итогам года банковская система смогла выйти в плюс, получив 200 млрд руб. прибыли. Правда, 370 млрд из них заработал Сбербанк. Получается, без учета двух лидеров прибыль банковской системы составила бы 770 млрд руб.

Из-за «недружественного отъема зарубежных активов» ВТБ потерял 229 млрд руб., из них 209 млрд потеря контроля над VTB Bank Europe и VTB Capital. ВТБ остается их акционером, но менеджмент компаний получил предписания не выполнять его требования. Еще часть активов ВТБ заблокирована — на 685 млрд руб. с учетом недавно поглощенного банка «Открытие». По МСФО резервы уже созданы, по РСБУ ЦБ дал отсрочку, и госбанк со следующего года начнет резервировать по 10% этой суммы. Есть у ВТБ и заблокированные обязательства — но на меньшую сумму, 180 млрд руб.

Резервы банка выросли до 486 млрд руб. с 149 млрд руб. в 2021 г. В том числе рост на 78 млрд руб. по розничным кредитам произошел из-за мобилизации: в случае «негативных событий» банк по закону обязан простить долги.

Около 300 млрд руб. банк потерял на из-за скачков курса рубля. В конце февраля — начале марта клиенты забрали со счетов в ВТБ 40% средств в долларах ($19 млрд) и 68% — в евро (7 млрд). ОБ этом рассказывал президент ВТБ Андрей Костин: «С 24 февраля по 10 марта, до тех пор пока не были приняты решения об ограничении свободной выдачи населению средств в валюте, у нас со счетов было снято $26 млрд. И поскольку у нас таких средств не имелось, мы вынуждены были пойти на рынок и покупать их, а  курс был свыше 101 руб./$». У банка, по словам Костина, было соглашение с ЦБ о предоставлении долларовой ликвидности, но тот сам попал под санкции. ЦБ с 2014 г. запасался наличной валютой, но запасов не хватило, и пришлось вводить ограничения на покупку и снятие со счетов долларов и евро.

ВТБ сначала выдавал валюту из внутренних резервов, а потом — покупал у экспортеров, рассказал зампред правления Дмитрий Пьянов. А рынок производных инструментов фактически встал, и хеджировать эти риски было невозможно. «Мы все больше становились в длинную позицию по валюте и открытие этой позиции происходило по курсу больше 100 рублей за доллар и 108 рублей за евро, —сказал Пьянов. — В стандартных казначейских метриках до 2022 года в стресс-тестах моделировался отток в пределах 10%. Там не было никогда цифр в 40-70%».

Эти убытки Пьянов назвал «незафиксированными и неденежными», с декабря рубль слабеет, а значит, эти убытки могут быть отыграны.

Как будут отыгрываться

ВТБ решил оставить максимум проблем в прошлом, чтобы в этом получить результат как можно лучше.

«Отличие 2022 года от, допустим, 2009 года моими глазами: нам в прошлом не хватало смелости признать все убытки в ходе кризиса, в самом кризисном периоде. И дальше мы „кашляли“ от перенесенных в будущее эффектов кризиса, — заявил Пьянов. — Нам очень важно демонстрировать, что все плохое в 2022 г. оставлено, стресс пройден, слезы пролиты 2023 год для группы ВТБ имеет все шансы повторить 2021 г. с точки зрения рекордного результата». Тогда чистая прибыль банка по МСФО составила 327,4 млрд руб.

Даже если банк повторит этот результат, он отыграет чуть больше половины прошлогоднего убытка.
В январе–феврале он заработал 91,7 млрд руб., а по итогам квартала планирует порядка 140 млрд руб. чистой прибыли, из более 50 млрд — переоценка валютной позиции.

Итоги года оказались хуже ожиданий, комментирует аналитик Sberbank CIB Михаил Красноперов, кроме того, в обозримом будущем банк не планирует выплачивать дивиденды — для инвесторов картина негативная. Акции ВТБ теряют 7,1% (индекс Мосбиржи 0,17%).